Бэктестинг в трейдинге: как провести бэктест торговой стратегии

Это трудоемкий процесс, проще доверить все автоматическим системам, однако, это – и бесценный опыт видения рынка, распознавания моделей, понимания особенностей различных инструментов. Главным недостатком данного метода является то, что постфактум рынок выглядит иначе, чем в момент, когда необходимо принимать решения. Но, тем не менее, изучение истории приносит несомненную пользу, и не стоит денег. GBPUSD, 1H, тестирование форекс стратегии покупки при пробое уровней сопротивления, сигналы на открытие

Метрики производительности

Сначала мы выберем период времени, на котором хотим протестировать нашу стратегию. Для этого мы возьмем данные о ценах BTC за последний год, начиная с 1 апреля 2022 года и заканчивая 31 мартом 2023 года. Предположим, что мы хотим проверить, как работала бы стратегия торговли на основе скользящих средних для биткоина за последние 12 месяцев.

• Поскольку бэктестинг позволяет трейдерам проверить свои стратегии на исторических данных криптовалют и определить их прибыльность, он становится все более популярным.
• Аналитикам крайне важно придерживаться строгого подхода к бэктестингу, гарантируя, что стратегии надежны, а не являются просто продуктом случая.
• Ниже приведена подробная инструкция по созданию и тестированию торговой стратегии с использованием бэктестинга на платформе Veles.

Реальная стратегия в прошлом торговала бы смесью успешных и провальных компаний. Совокупная доходность показывает рост капитала за весь период тестирования, но не учитывает риск. Годовая доходность нормализует результат для бэктестинг сравнения стратегий на разных временных интервалах.

Несмотря на это, бэктестинг хотя и ценен, не может полностью воспроизвести психологическое давление торговли в реальном времени. Для надежности финансовой модели следует ее дополнять рыночными индикаторами и методами для более целостной торговой стратегии. После получения надежных данных бэктестинга проведите тестирование стратегии в симулированной реальной среде (бумажная торговля или воспроизведение рынка в реальном времени). Трейдер должен определить параметры своей стратегии, которые будут использоваться во время бэктестинга. Эти параметры включают в себя, например, индикаторы технического анализа, условия входа и выхода из позиций, временные интервалы для торговли, стоп-лосс, профит-цель и др. Автоматический бэктест — это тип бэктеста, который использует компьютерный код для анализа исторических данных и тестирования стратегий.

• Обязательно используйте также качественные исторические данные, или ваши результаты не будут надежными.
• Backtesting, дающий положительные результаты, убеждает трейдеров в том, что выбранная стратегия является правильной.
• Рассказываем о том, что такое бэктест и как он используется для оценки и тестирования эффективности торговых стратегий на крипторынке.

Понимание Бэктестинга

Перед стартом тестирования стратегии с роботами выбирается торговый инструмент и анализируемый период. О неоспоримой пользе изучения графиков и анализа собственных сделок рассказывает профессиональный трейдер А. Многие успешные трейдеры потратили огромное количество времени, изучая графики, исследуя все возможности и варианты.

Этот эффект особенно заметен для долгосрочных стратегий с горизонтом 10 и более лет. Проверка на утечку данных из будущего включает ручной пошаговый анализ нескольких сделок с выводом доступных данных на момент генерации сигнала. Если стратегия использует данные, которые появятся только в будущих барах, бэктест содержит ошибку.

Преимущества бэктестинга на Veles

Проводить бэктест рекомендуется каждому, кто хочет стабильно торговать с прибылью. Бэктестинг — это способ анализа потенциальной эффективности торговой стратегии путем ее применения к наборам реальных исторических данных. Эта методика основана на идее, что стратегии, которые дали хорошие результаты на прошлых данных, вероятно, будут хорошо работать в текущих и будущих рыночных условиях. В нашем материале вы узнаете, почему бэктест в трейдинге так важен, найдете пошаговое руководство по его проведению и изучите распространенные ошибки трейдеров, а также способы их избежать. Ручной бэктест — трейдеры анализируют исторические данные, используя свой опыт и знания, затем оценивают потенциальную прибыльность торговой стратегии.

Инструменты и программное обеспечение для бэктестинга

Роботы и советники, после их установки в терминале, отображаются в соответствующем окне. Прежде чем применять стратегию на реальном счете, имеет смысл продиагностировать ее, проверить ее работоспособность, эффективность, оценить все сильные и слабые стороны. Так как при торговле на реальном счете, любые недостатки будут стоить собственных денег трейдера.

Чтобы провести бэктест торговой модели, выберите конкретный период на рынке интересуемого актива (например, цена акций AAPL с 2020 по 2021 год). Благодаря тестированию на различных интервалах, вы сможете проверить надёжность своей стратегии и минимизировать роль случая в ходе проверки. Также существует погрешность забегания вперёд, когда вы случайно включаете в симулятор будущие данные. Эта ошибка может произойти в результате неверного расчёта параметров, технического бага (как правило, при написании кода бэктеста с нуля) и многого другого. Во избежание таких ситуаций всегда перепроверяйте свои данные и методику проведённого бэктеста, прежде чем переходить к реальной торговле.

Бэктестинг представляет собой симуляцию торговой стратегии на исторических рыночных данных. Система генерирует сигналы на покупку и продажу согласно заданным правилам, после чего рассчитывается гипотетическая доходность портфеля. Основная цель — получить статистику производительности стратегии в различных рыночных условиях без риска реальных средств.

Бэктестинг — это общий метод проверки эффективности торговой стратегии или ценовой модели, применяемый ретроспективно с использованием исторических данных. Он позволяет оценить жизнеспособность торговой стратегии, выяснив, как бы она сработала в прошлом. Если бэктестинг дает положительные результаты, это может вселить у трейдеров уверенность в использовании данной стратегии в будущем. Бэктестинг — это метод тестирования торговой стратегии на исторических рыночных данных для оценки ее эффективности до применения на реальном рынке. Этот процесс является ключевым инструментом для разработки, оптимизации и проверки торговых алгоритмов, особенно в высоко волатильном криптовалютном рынке. Для бэктестинга можно использовать различные программы — от Microsoft Excel и специальных платформ до собственноручно разработанного ПО.

Основные методы бэктестинга в трейдинге

Тестировать торговую стратегию надо с использованием разных временных интервалов. Если трейдер хочет проанализировать несколько торговых инструментов, это нужно делать по очереди. Любая торговая стратегия строится исходя из предполагаемой доходности и системы управления капиталом, то есть определения приемлемого риска. Бэктест предназначен для того, чтобы проверить, даст ли стратегия при заданных параметрах желаемый уровень прибыли.

Если производительность значительно различается между окнами, стратегия чувствительна к выбору параметров и рыночному режиму. Стабильная доходность на всех окнах указывает на устойчивые закономерности. Допустимая вариация годовой доходности между окнами составляет ±30-50% от средней. Типичное соотношение составляет 80/20 или 70/30 в пользу тренировочного периода. Для временных рядов длиной 10 лет используется 7 лет для обучения и 3 года для валидации.